b indicador MetaStock Fórmulas Suavizadas Bollinger Bandas (SVEBBb) Bollinger son de John Bollinger y se mencionan en su libro sobre ldquoBollinger Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). Las Bandas de Bollinger en la siguiente figura se componen de un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los datos de precios. La banda media es por lo general un promedio simple de 20 barras en movimiento, que sirve como la base para las bandas superior e inferior. Medio banda superior de la banda 2 de 20 periodos precios de cierre desviación estándar inferior banda media de la banda - 2 precios de cierre de 20 periodos desviación estándar El uso de la desviación estándar media móvil es un método para medir la volatilidad de los precios. Con tendencias precios, las bandas serán más amplia como resultado de la mayor volatilidad en el precio, se mueve más lejos de la media, mientras que durante los períodos de consolidación, las bandas serán más estrecho como resultado de menor precio se mueve más cerca de la media. Este ancho de banda cambiante se utiliza para las oportunidades comerciales basados en la volatilidad. b es una medida de que el precio es en relación con las bandas exteriores de Bollinger y por lo tanto fuertemente relacionada con la volatilidad. b se crea como un oscilador para mostrar las situaciones de sobrecompra y sobreventa cuando el precio se mueve cerca o más allá de las bandas superior o inferior de Bollinger. Esta es la b fórmula básica: b (cerca de la banda inferior ndash) / (banda inferior Banda lateral superior ndash) Para el b fórmula básica, multiplicamos el resultado B 100 para obtener un oscilador se mueve entre 0 y 100 (con superaciones): Aplicación un poco de matemática podemos simplificar la fórmula con el siguiente resultado para la fórmula básica (MetaStock) para una Bollinger indicador Bandas b utilizando los precios de cierre y una media móvil simple: Como se puede ver en el indicador por encima de ella está llevando la mayor parte del tiempo, mostrando niveles altos, bajos niveles, y, finalmente, las divergencias antes de los puntos de inflexión en el precio. Por desgracia, es un oscilador muy agitado. Encontrar los puntos de inflexión más importantes y tratar de negociar con el día a día indicador b no es una tarea fácil. Oferta especial: quotCapturing Beneficio con Analysisquot técnica Usando un precio de cierre heikin ashi re-calculado, un promedio de TEMA y la técnica de cero retraso, podemos crear este indicador con puntos de inflexión más claras. Esta es la fórmula SVEBBb modificado: Período: Entrada (periodo quotb: quot, 1,100,18) Teav: Entrada (quotTema media: quot, 1,30,8) AFWH: entrada (desviación quotStandard alta quot, .1,5,1.6 ) AFWL: entrada (desviación quotStandard bajo quot, .1,5,1.6) afwper: entrada (quotStandard periodo desviación quot, 1,200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) / 4, -1) PREV) / 2 HAC: ((OHLC) / 4haOpenMax (H, haOpen) Min (L, haOpen)) / 4 TMA1: Tema (HAC, Teav) TMA2: Tema (TMA1, Teav) Dif: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Dif percb: (Tema ( ZLHA, Teav) 2Stdev (Tema (ZLHA, Teav), período) - Mov (Tema (ZLHA, Teav), período, ponderado)) / (4Stdev (Tema (ZLHA, Teav), y punto)) 100 percb 50afwhStdev (percb, afwper) 50-afwlStdev (percb, afwper) 50 comparación en la siguiente figura el BBB original con la versión suavizada SVEBBb. Vamos a dividir este gráfico en dos partes. La primera parte termina 9 de marzo de 2009. En noviembre hubo una caída de los precios grandes y otros recuperación. Siguiente precio se está moviendo más hacia abajo. ¿Qué le dice el indicador SVEBBb en ese período En la figura anterior se puede ver en el inicio de una caída de los precios grande y una primera reacción hasta principios de diciembre en un movimiento convergente con las tapas más bajas en precio y el indicador. Precio ahora continúa el movimiento hacia abajo en una fase (1) y está haciendo un techo más bajo en precio, pero una tapa superior en el indicador de inicio de enero de 2009. Esta es una inversa o divergencia oculta apuntando en la dirección de una continuación de la anterior tendencia a la baja. Y una vez más, el precio continúa el movimiento hacia abajo hasta la mitad de febrero, cuando se puede ver de nuevo la misma situación con la fase (2), con las tapas más bajas en los precios y las tapas superiores en el indicador. Otra divergencia oculta que le dice que el precio seguirá el movimiento hacia abajo. Precio está haciendo fondos inferiores, pero ahora se puede ver fondos superiores con la fase (3) en el indicador. Se trata de una divergencia normal, que le dice que usted debe contar con un precio hasta ahora se mueve. Tenga en cuenta que el precio está tocando fondo con dojirsquos en el gráfico de velas y el precio se ha estado moviendo dentro de las bandas de Bollinger estrechos que indica una baja volatilidad durante más de 3 meses ya. Es evidente que se puede abrir una posición aquí con una muy buena relación riesgo-recompensa, con una entrada en 2,53 y un stop inicial precio de cierre en 2,38. Una entrada ideal para abrir una posición larga con un riesgo de sólo 6. Letrsquos continuar con la siguiente figura, la segunda parte de la tabla inicial. Fase (3) en realidad traído un cambio de tendencia y comenzó un nuevo precio por movimiento. Hay un bonito convergente movimiento hacia arriba hasta principios de mayo con la fase (4), que muestra una divergencia negativa con una tapa superior en precio, pero un techo más bajo en el indicador. Esto apunta en la dirección de un cambio de precio. Es hora de tomar el beneficio de más de 100 Lo que sigue es una corrección de nuevo a la banda inferior de Bollinger. El final de esta corrección se muestra con la fase (5) una divergencia positiva con las partes inferiores en precio y fondos más altos en el indicador. Esto está empujando los precios hacia arriba de nuevo. Usted podría ir para una nueva posición larga aquí. Las partes superiores de precio y el indicador de principios de junio, la fase final (6), con una divergencia negativa, empujando hacia abajo el precio para una corrección más grande. Ahora parece que el final de esta corrección se alcanza con una nueva divergencia positiva en la fase (7). Buscar en el InternetUsing Bollinger Bandampreg quotBandsquot para medir las Bandas de Bollinger Las tendencias son uno de los indicadores técnicos más populares para los comerciantes en cualquier mercado financiero. si los inversores están negociando acciones, bonos o divisas (FX). Muchos comerciantes utilizan las Bandas de Bollinger para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa, vender cuando el precio toca la banda superior de Bollinger y la compra cuando salga al banda inferior de Bollinger. En los mercados basados en límites, esta técnica funciona bien, ya que los precios viajan entre las dos bandas como pelotas que rebotan en las paredes de una cancha de racquetball. Sin embargo, las Bandas de Bollinger dont siempre dan comprar y vender señales precisas. Aquí es donde las bandas de Bollinger Band más específicas vienen en. Vamos a echar un vistazo. Tutorial . El análisis de los patrones de gráfico El problema de las bandas de Bollinger Como John Bollinger fue el primero en reconocer, las etiquetas de las bandas son sólo eso - las etiquetas, no las señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no es en sí mismo una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no es en sí mismo una señal de compra. Precio menudo puede y de hecho caminar a la banda. En estos mercados, los comerciantes que continuamente tratan de vender la parte superior o la parte inferior compran se enfrentan a una serie atroz de stop-outs o peor, una pérdida flotante siempre creciente ya que el precio se mueve más y más lejos de la entrada original. Tal vez una forma más útil para el comercio con las Bandas de Bollinger es usarlas para medir las tendencias. Para entender por qué las Bandas de Bollinger pueden ser una buena herramienta para esta tarea en primer lugar hay que pedir - lo que es una tendencia tendencia que la desviación estándar de un cliché en el comercio es que los precios oscilan 80 del tiempo. Al igual que muchos clichés éste contiene una buena cantidad de la verdad ya que los mercados se consolidan en su mayoría como toros y osos batalla por la supremacía. Las tendencias del mercado son poco frecuentes, por lo que el comercio de ellos no es tan fácil como parece. En cuanto a los precios de esta forma podemos entonces definir tendencia como una desviación de la norma (rango). La fórmula Banda de Bollinger consiste en lo siguiente: BOLU superior Banda de Bollinger BOLD banda inferior de Bollinger n Smoothing Período m Número de Desviaciones estándar (SD) SD Desviación estándar a través de los últimos N períodos precio típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA ( TP, n) m SDTP, MA n BOLD (TP, n) - m SDTP, n En el núcleo, las Bandas de Bollinger medida desviación. Esta es la razón por la que puede ser muy útil en el diagnóstico de tendencia. Mediante la generación de dos conjuntos de bandas de Bollinger - un conjunto con el parámetro de 1 desviación estándar y el otro utilizando la configuración típica de 2 desviación estándar - podemos mirar a precio de una manera totalmente nueva. En el gráfico siguiente vemos que cada vez que los canales de precios entre las bandas de Bollinger superior 1 y 2 SD SD lejos de media. la tendencia es alcista, por lo tanto, podemos definir que el canal que la zona de compra. Por el contrario, si los canales de precios dentro de las bandas de Bollinger 1 2 SD y SD, que se encuentra en la zona de venta. Por último, si el precio serpentea entre el 1 de banda de SD y SD banda 1, es esencialmente en un estado neutro, y podemos decir que su en tierra de nadie. Una de las grandes ventajas de otras bandas de Bollinger es que se adaptan dinámicamente para fijar el precio de expansión y contracción como la volatilidad aumenta y disminuye. Por lo tanto, las bandas se ensanchan de forma natural y estrecho en sincronía con la acción del precio. la creación de un sobre de tendencias muy precisa. Figura 1: canales de Bollinger Band muestran tendencias Fuente: FXtrek Una herramienta Intellicharts para la tendencia comerciantes y los atenuadores Habiendo establecido las normas básicas para las bandas de Bollinger Band, ahora podemos demostrar cómo esta herramienta técnica puede ser utilizado tanto por los comerciantes de tendencias que buscan explotar el impulso y desvanecerse los comerciantes que les gusta sacar provecho de la tendencia de agotamiento. Volviendo de nuevo a la tabla AUD / USD justo por encima, podemos ver cómo los comerciantes tendrían tendencia a largo posicionar una vez entró en el precio de zona de compra. Entonces serían capaces de permanecer en la tendencia como las bandas de Bollinger Band encapsulan la mayor parte de la acción del precio de la masiva arriba-movimiento. ¿Cuál sería el punto de parada de salida lógica será la respuesta es diferente para cada comerciante individual. pero una posibilidad razonable sería cerrar la operación en posición larga si la vela se puso roja y más de 75 de su cuerpo estaban por debajo de la zona de compra. Usando la regla 75 es obvia ya que en ese punto precio cae claramente fuera de tendencia, pero ¿por qué insisten en que la vela rojo La razón para la segunda condición es para evitar que el comerciante de tendencia de ser meneado a cabo de una tendencia por un rápido movimiento probatorio a la desventaja de que vuelva a encajar a la zona de compra al final del periodo de negociación. Nótese cómo en el siguiente cuadro el comerciante es capaz de quedarse con el movimiento durante la mayor parte de la tendencia alcista. salir sólo cuando empieza a consolidarse precio en la parte superior de la nueva gama. Figura 2: Banda de Bollinger bandas contienen precio action Fuente: Bandas de Bollinger FXtrek Intellicharts banda también puede ser una herramienta valiosa para los comerciantes que les gusta explotar tendencia agotamiento escogiendo la vuelta en el precio. Nótese, sin embargo, que las operaciones de contra-tendencia requiere mucho mayores márgenes de error como las tendencias a menudo harán varios intentos de continuidad antes de capitular. En la siguiente tabla, vemos que un comerciante se desvanecen con las bandas de Bollinger Band será capaz de diagnosticar rápidamente el primer indicio de la tendencia de debilidad. Tener precios vistos caen fuera del canal de tendencia, el atenuador puede decidir hacer uso clásico de las Bandas de Bollinger por un cortocircuito en la siguiente etiqueta de la banda superior de Bollinger. Pero dónde colocar el dejar de ponerla justo por encima del techo oscilante será prácticamente asegurar al operador de una parada de salida como el precio a menudo hará muchas incursiones probatorios a la parte superior de la gama, con los compradores tratando de ampliar la tendencia. Aquí es donde la propiedad volatilidad de las bandas de Bollinger se convierte en un enorme beneficio para el comerciante. Mediante la medición de la anchura de la superficie terrestre no sirve, que es simplemente el rango de 1 a 1 SD de la media, el comerciante puede crear una zona de proyección rápida y muy eficaz, que le impedirá ser detenido a cabo en el ruido del mercado y, sin embargo proteger a su capital, si la tendencia verdaderamente recupera su impulso. Figura 3: Fundido de negociación por medio de bandas Bollinger bandas Fuente: FXtrek Intellicharts El estado de cuenta como uno de los indicadores de análisis técnico más populares, las Bandas de Bollinger se han convertido en crucial para muchos comerciantes de orientación técnica. Al extender su funcionalidad mediante el uso de las bandas de Bollinger Band, los operadores pueden lograr un mayor nivel de sofisticación analítica uso de esta herramienta simple y elegante para ambas tendencias y la decoloración Bandas strategies. Bollinger tocan grupos de negociación, que se trazan líneas en y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que nos interesa. se trata de uno de los conceptos más poderosos disponibles para el inversor de base técnica, pero no lo hacen, como se cree comúnmente, dará compra absoluta y venta de señales en función del precio de tocar las bandas. Lo que hacen es responder a la eterna pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. Armado con esta información, un inversor inteligente puede hacer las decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de empezar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un quotenvelope. quot Es la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que estamos particularmente interesados en. La primera referencia a las bandas de trading que he encontrado en la literatura técnica es en la ganancia magia de sincronización autor JM Hurst enfoque de la transacción que conlleva el dibujo de sobres suavizadas alrededor de precio para ayudar en la identificación de ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Nota en particular, el uso de diferentes sobres para los ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de bandas de negociación llegó a mediados y finales de 1970, como el concepto de cambio de una hasta media móvil y por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre en torno precio ganó popularidad, un enfoque que todavía se emplea por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde un sobre se ha construido alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. En primer lugar, calcular y representar gráficamente la media deseada. A continuación, calcule la banda superior multiplicando la media por 1 más el porcentaje elegido (1 0.04 1.04). A continuación, calcular la banda inferior multiplicando el promedio de la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1-0,04 0,96). Por último, trazar las dos bandas. Para el Dow Jones, los dos promedios más populares son los de 20 y 21 días promedios y los porcentajes más populares se encuentran en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente innovación importante vino de Marc Chaikin de Bomar Valores que, en el intento de encontrar alguna manera de tener el mercado establece los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o aleatorio de selección utilizado antes, sugirió que las bandas pueden construir para contener un porcentaje fijo de los datos a lo largo del año pasado. La figura 3 representa este enfoque potente y siendo muy útil. Se metió con el promedio de 21 días, y sugirió que las bandas debe contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 3 2. Bandas Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento alcista sostenida, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario es cierto en un mercado a la baja. No sólo el cambio de ancho de banda total a través del tiempo, el desplazamiento alrededor de los cambios medios también. Pidiendo el mercado lo que está sucediendo es siempre un enfoque mejor que decir el mercado lo que hay que hacer. A finales de 1970, mientras que las órdenes de negociación y opciones y en la década de 1980, cuando se inició la negociación de opciones de índice, que se centraron en la volatilidad como la variable clave. A la volatilidad, a continuación, di vuelta otra vez para crear mi propio enfoque de bandas comerciales. Probé cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el que se establece el ancho de banda. Me hice especialmente interesado en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, las Bandas de Bollinger son extremadamente rápidos en reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se trazan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un 20 días de media móvil simple. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los que se utilizan para la media móvil simple. En esencia, se está utilizando en movimiento desviaciones estándar para trazar bandas en torno a una media móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a medio plazo. Tenga en cuenta que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en la consideración de diferentes medidas de precio. El precio típico, (alto-bajo estrecha) / 3, es una de las medidas que he encontrado para ser útil. La estrecha ponderada, (alto-bajo cerrar cerrar) / 4, es otra. Para mantener la claridad, limitaré mi discusión de las bandas comerciales para el uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal es en el mediano plazo, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funciona igual de bien. Centrándose en la tendencia intermedia da a uno el recurso a los escenarios a corto y largo plazo para la referencia, un concepto muy valiosa. Para el mercado de valores y las acciones individuales. un período de 20 días es óptimo para el cálculo de las Bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece estar bien servido por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por parte de los cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esto es casi siempre una longitud media diferente de la que resulta más útil para la compra y venta de cruce. La forma más fácil de identificar el medio adecuado es elegir uno que proporciona soporte a la corrección del primer movimiento hacia arriba de una parte inferior. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección está por debajo de la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo de lo que se ha roto. (Ver Figura 6.) Bandas de Bollinger se pueden aplicar a prácticamente cualquier mercado o valor. Para todos los mercados y las cuestiones, me gustaría utilizar un periodo de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo se apartan de ella cuando las circunstancias me obligan a hacerlo. Mientras estira el número de períodos en cuestión, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. A los 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que a los 10 períodos de una hora y nueve décimas hacer el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2.1 desviación estándar de 10 periodos con 1,9 desviación estándar superior de la banda de 50 días SMA 2.1 (s) banda media de 50 días SMA banda inferior de 50 días SMA - 2.1 (s) banda superior de 10 días SMA 1.9 (s) Medio banda de 10 días de SMA Baja banda de 10 días de SMA - 1.9 (s) En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial todos parecen responder a las Bandas de Bollinger se especifica correctamente. Los he utilizado en los datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes les aplican sobre una base intradía. Etiquetas del bandas superior e inferior de comercio bandas responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. El asunto en realidad se centra en las bandas basis. quot relativa Trading frase de cuotas no se dé absoluta de compra y venta de señales al haber sido tocado más bien, que proporcionan un marco en el que el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajan más años declaró que se utilizó la desviación de una tendencia, medida por la desviación estándar de un promedio móvil para determinar los estados de sobrecompra y sobreventa extrema. Pero recomiendo el uso de las bandas de trading como la generación de compra, venta y señales de continuación a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de los precios dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la acción y la banda superior del indicador confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la acción banda y indicador superior no confirma (es decir, que diverge). tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en cambio, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar las señales de la acción del precio dentro de las bandas por sí solas. A (formación en el gráfico) superior formada fuera de las bandas seguido de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de las tapas con respecto a la primera parte superior, sólo en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda en la detección de tapas en el que el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para bajos. Por ciento b (b) y ancho de banda Un indicador derivado de las Bandas de Bollinger que llamo B puede ser de gran ayuda, utilizando la misma fórmula que George carril utilizado para procesos estocásticos. El indicador b nos dice que nos encontramos dentro de las bandas. A diferencia de los procesos estocásticos, comprendidas entre 0 y 100, b puede tomar valores negativos y valores por encima de 100, cuando los precios están fuera de las bandas. En 100 estamos en la banda superior, a 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superior e inferior a 0 estamos por debajo de la banda inferior. close - inferior de la banda superior de banda - Indicador de banda inferior b Permite comparar el comportamiento del precio de la acción indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegar a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente impulso a los niveles de precios ligeramente más bajos (después de una concentración), b sólo se cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción del precio dentro de las bandas. (La primera baja salió fuera de las bandas, mientras que la segunda baja fue hecha dentro de las bandas.) La señal de compra se confirma por el RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. banda superior - inferior bandas y los indicadores de comercio de la banda son dos buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante para los mercados se convierte en poderoso. Ancho de banda, otro indicador derivado de las Bandas de Bollinger, pueda también los comerciantes de interés. Es la anchura de las bandas expresadas como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas estrechas drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad por lo general se produce en un futuro muy próximo. Por ejemplo, una caída en la anchura de banda por debajo de 2 para el amplificador Standard Poors 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se tensan antes de realmente conseguir en curso, de los cuales de enero de 1991 está un buen ejemplo. Evitar la regla cardinal Multicolinealidad A para el uso exitoso de análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad medio de indicadores. multicolinealidad es simplemente la contabilización múltiple de la misma información. El uso de las cuatro diferentes indicadores derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar sí es un ejemplo perfecto. Así que uno de los indicadores derivados de los precios de cierre, otro del volumen y el último de la gama de precios proporcionaría un grupo de indicadores útiles. Pero la combinación de RSI, la media móvil de convergencia / divergencia (MACD) y la tasa de cambio (suponiendo que todo se derivaron de los precios de cierre y se utiliza abarca aproximadamente la misma hora) sería no. Aquí están, sin embargo, tres indicadores para usar con bandas para generar la compra y venta sin tropezar con problemas. En medio de indicadores derivados de precio por sí solo, el RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el volumen de operaciones de balance, otra buena opción. Por último, rango de precios y el volumen se combinan para producir un flujo de dinero, de nuevo una buena elección. Nada es demasiado altamente colineales y por lo tanto se combinan juntos por una buena agrupación de instrumentos técnicos. Muchos otros podrían haber sido elegido, así: MACD podría ser sustituido por el RSI, por ejemplo. El Commodity Channel Index (CCI) fue una elección temprana para usar con las bandas, pero como se vio después, era un pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismos en determinados intervalos de tiempo. El resultado final es comparar el comportamiento del precio dentro de las bandas a la acción de un indicador que conoce bien. Para la confirmación de señales, a continuación, puede comparar la acción de otro indicador, con tal de que no es colineal con la primera. Bandas de Bollinger fueron creados por John Bollinger, CFA, CMT y publicados en 1983. Fueron desarrollados en un esfuerzo por crear bandas comerciales totalmente adaptables. Las siguientes normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger fueron recogidos de las preguntas que los usuarios han pedido más a menudo y nuestra experiencia de más de 25 años con las Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alta y baja. Al precio de la definición es alta en la banda superior y baja en la banda inferior. Esa definición relativa puede ser utilizado para comparar el comportamiento del precio y de la acción indicador para llegar a comprar y vender rigurosa decisiones. indicadores apropiados se pueden derivar de impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, interactivo de datos de mercado, etc. Si se utiliza más de un indicador de los indicadores no deben estar directamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, un indicador de momento podría complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso enviaban mejor que una. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar los patrones de precios puros, tales como tapas y fondos M W, turnos de impulso, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, no etiquetas de señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no es en-y-de-sí una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no está en-y-de-sí una señal de compra. En el tender precio mercados puede, y de hecho, caminar por la Banda de Bollinger superior y abajo de la banda inferior de Bollinger. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base de muchos sistemas de la volatilidad de grupo de trabajo con éxito.) Los parámetros por defecto de 20 periodos para los que se mueven los cálculos de promedio y desviación estándar, y dos desviaciones estándar de la anchura de las bandas son sólo eso, los valores predeterminados. Los parámetros reales necesarios para cualquier tarea / mercado determinado pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debe ser el mejor para cruces. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a medio plazo. Para la contención de precios constante: Si se alarga el promedio del número de desviaciones estándar necesita ser aumentado de 2 a 20 periodos, a 2,1 a 50 periodos. Del mismo modo, si el promedio se acorta el número de desviaciones estándar debe reducirse de 2 a 20 periodos, a 1,9 a los 10 períodos. Bandas de Bollinger tradicionales se basan en una media móvil simple. Esto se debe a un promedio simple se utiliza en el cálculo de la desviación estándar y queremos ser lógicamente consistente. Exponenciales Bandas de Bollinger eliminan los cambios bruscos de la anchura de las bandas provocadas por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. medias exponenciales deben ser utilizados tanto para la banda media y en el cálculo de la desviación estándar. No hacer suposiciones estadísticas basadas en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño de la muestra típica en la mayoría de las implementaciones de las Bandas de Bollinger es demasiado pequeño para la significación estadística. (En la práctica nos encontramos normalmente 90, no 95, de los datos dentro de las bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para el Estocástico B tiene muchos usos, entre los más importantes son la identificación de las divergencias, reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio que utilizan las bandas de Bollinger. Los indicadores pueden ser normalizadas con b, lo que elimina los umbrales fijados en el proceso. Para ello parcela de 50-período o bandas de Bollinger más largos en un indicador y luego calcular b del indicador. Ancho de banda ancha nos dice cómo son las Bandas de Bollinger. El ancho cruda se normaliza el uso de la banda media. Utilizando el ancho de banda parámetros por defecto es cuatro veces el coeficiente de variación. Ancho de banda tiene muchos usos. Su uso más popular es la de indentify el apretón, pero también es útil en la identificación de los cambios de tendencia. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en la mayoría de series de tiempo financieras, incluyendo acciones, índices, divisas, commodities, futuros, opciones y bonos. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en las barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diariamente, semanalmente, etc. La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo en vez ayudan indentify configuraciones donde las probabilidades pueden estar en su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica tales como bandas de Bollinger es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger se ensamblaron en respuesta a las preguntas frecuentes de los usuarios y nuestra experiencia de más de 25 años de uso de las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar las Bandas de Bollinger, estas normas deben servir como un buen punto de inicio. Para aprender más acerca de las Bandas de Bollinger: Para asistir al seminario que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para el uso de las bandas de Bollinger. copiar Bollinger Capital Management. Todas las Bandas de Bollinger Bandas reserved. Bollinger derechos Introducción desarrollado por John Bollinger, las Bandas de Bollinger son bandas de volatilidad colocados por encima y por debajo de la media móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar. que cambia a medida que aumenta la volatilidad y descensos. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de las Bandas de Bollinger también significa que se pueden utilizar en diferentes valores con los ajustes estándar. Para las señales, las Bandas de Bollinger se pueden utilizar para identificar M-Tops y Bottoms W-o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas de la reducción de ancho de banda se discuten en el artículo escuela tabla de la anchura de banda. Nota: Bandas de Bollinger es una marca comercial registrada de John Bollinger. SharpCharts cálculo Bandas de Bollinger consisten en una banda media con dos bandas exteriores. La banda media es una media móvil simple que por lo general se fija en 20 períodos. Un promedio móvil simple se usa porque la fórmula de desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de revisión retrospectiva de la desviación estándar es la misma que para la media móvil simple. Las bandas exteriores se fijan generalmente 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Los ajustes se pueden ajustar para adaptarse a las características de los valores particulares o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de la desviación estándar. Cambiar el número de períodos de la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para el cálculo de la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de la desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para el cálculo de la desviación estándar y que también justifican un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Con una media móvil de 20 días y de 20 días desviación estándar, el multiplicador de la desviación estándar se fija en 2. Bollinger sugiere incrementar el multiplicador de la desviación estándar de 2.1 para un período de 50-SMA y disminuir el multiplicador de la desviación estándar de 1,9 para un periodo de 10 SMA. Señal: W-W-Bottoms Parte Inferior eran parte de la obra de Arthur Merrill039s que identificó 16 patrones con una forma básica W. Bollinger utiliza estos diversos patrones de W con las Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Se forma W-inferior en una tendencia a la baja y consiste en dos puntos bajos de reacción. En particular, Bollinger busca W-Bottoms, donde la segunda baja es menor que la primera, pero se mantiene por encima de la banda inferior. Hay cuatro pasos para confirmar una W-inferior con las Bandas de Bollinger. En primer lugar, una reacción formas bajas. Esta baja es usualmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media. En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad. Esta baja se mantiene por encima de la banda inferior. La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra una menor debilidad en la última caída. En cuarto lugar, el patrón se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia. El gráfico 2 muestra Nordstrom (JWN) con una W-Inferior en enero-febrero de 2010. En primer lugar, la población formó una reacción de baja en enero (flecha negro) y se rompió por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, se produjo un rebote de regreso por encima de la banda media. En tercer lugar, la acción se trasladó por debajo de su mínimo de enero y se mantuvo por encima de la banda inferior. A pesar de que el pico de alrededor de 5-Feb rompió la banda inferior, las Bandas de Bollinger se calculan utilizando los precios de cierre por lo que las señales también deben basarse en precios de cierre. En cuarto lugar, la población aumentó con la expansión de volumen a finales de febrero y se rompió por encima de la primera infancia de alta febrero. El gráfico 3 muestra Sandisk con una pequeña W-Inferior en julio-agosto de 2009. Señal: M-Tops M-Tops también fueron parte del trabajo Arthur Merrill039s que identificó 16 patrones con una forma básica M. Bollinger utiliza estos diversos patrones M con las Bandas de Bollinger para identificar M-Tops. De acuerdo con Bollinger, las tapas son por lo general más complicado y prolongado de fondos. dobles techos y los hombros de cabeza-patrones y los diamantes representan las tapas en evolución. En su forma más básica, un M-Top es similar a un doble techo. Sin embargo, los máximos de reacción no siempre son iguales. La primera alta puede ser más alta o más baja que la segunda altura. Bollinger sugiere en busca de signos de no confirmación cuando un valor está haciendo nuevos máximos. Esto es básicamente lo opuesto a la W-Bottom. A no confirmación se produce con tres pasos. En primer lugar, una garantía forja una reacción muy por encima de la banda superior. En segundo lugar, hay una presión de regreso hacia la banda media. En tercer lugar, los precios se mueven por encima del máximo anterior, pero no llegan a la banda superior. Esta es una señal de advertencia. La incapacidad de la segunda reacción alta para llegar a la banda superior muestra el impulso menguante, que puede presagiar un cambio de tendencia. La confirmación final viene con un descanso de soporte o señal indicadora bajista. El gráfico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un M-Top en abril-mayo de 2008. La acción se movió por encima de la banda superior en abril. Hubo un retroceso en mayo y luego otro empuje por encima de 90. A pesar de que la población se movió por encima de la banda superior sobre una base intradía, no cerró por encima de la banda superior. El M-Top se confirmó con un descanso de dos semanas después de soporte. Observe también que el MACD formó una divergencia bajista y se movió por debajo de su línea de señal para la confirmación. El gráfico 5 muestra Pulte Homes (PHM) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008. Precio superó la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista. Después de un retroceso por debajo de la SMA de 20 días (media de Bollinger Band), la acción se trasladó a una más alta por encima de 17. A pesar de este nuevo récord para el movimiento, el precio no excedía de la banda superior. Este lanzó una señal de advertencia. La acción de apoyo rompió una semana más tarde y el MACD se movió por debajo de su línea de señal. Observe que esta M-top es más compleja porque hay más bajos máximos de reacción a cada lado del pico (flecha azul). Este top evolución formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. Señal: Caminando por las Bandas se mueve por encima o por debajo de las bandas no son señales per se. Como se pone de Bollinger, mueve ese toque o superar las bandas no son señales, sino más bien las etiquetas. En vista de ello, un movimiento a la banda superior muestra la resistencia, mientras que un fuerte movimiento a la banda inferior muestra debilidad. osciladores impulso funcionan de la misma manera. Sobrecompra no es necesariamente alcista. Hay que tener fuerza para alcanzar niveles de sobrecompra y condiciones de sobrecompra puede extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar a la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Piensa un momento en ello. La banda superior es de 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil simple de 20 periodos. Se necesita un muy fuerte movimiento de los precios de superar esta banda superior. Un toque banda superior que se produce después de una Banda de Bollinger confirmó W-Inferior señalaría el inicio de una tendencia alcista. Así como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, también es común que los precios nunca alcanzan la banda inferior durante una tendencia alcista. El SMA de 20 días a veces actúa como soporte. De hecho, se sumerge por debajo de los 20 días SMA en ocasiones proporcionar oportunidades de compra antes de la siguiente etiqueta de la banda superior. Gráfico 6 muestra Air Products (APD) con una oleada y cerrar por encima de la banda superior a mediados de julio. En primer lugar, se dio cuenta que se trata de un aumento fuerte que rompió por encima de dos niveles de resistencia. Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fortaleza, no de debilidad. Trading volvió plana en agosto y los 20 días de SMA desplazarse lateralmente. Las bandas de Bollinger se estrecharon, pero APD no se cerraban por debajo de la banda inferior. Precios, y la media móvil de 20 días, se presentaron en septiembre. En general, APD cerró por encima de la banda superior por lo menos cinco veces durante un período de cuatro meses. La ventana del indicador muestra el Commodity Channel Index de 10 periodos (CCI). Cae por debajo de -100 se considera exceso de ventas y se mueve de nuevo por encima de la señal -100 del inicio de un rebote de sobreventa (verde línea de puntos). La etiqueta de banda superior y la ruptura comenzaron la tendencia alcista. CCI identifica entonces retrocesos negociables con las depresiones por debajo -100. Este es un ejemplo de la combinación de las Bandas de Bollinger con un oscilador de momento para las señales de comercio. Gráfico 7 muestra Monsanto (MON) con un paseo por la banda inferior. La acción se rompió en enero con un descanso de apoyo y cerró por debajo de la banda inferior. A partir de mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerró por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces. Observe que el stock no cerró por encima de la banda superior una vez durante este período. La ruptura inicial apoyo y cierre por debajo de la banda inferior marcó una tendencia a la baja. Como tal, se utilizó el Commodity Channel Index de 10 periodos (CCI) para identificar situaciones de sobrecompra de corto plazo. Un movimiento por encima de 100 es de sobrecompra. Un movimiento de regreso por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia descendente (flechas rojas). Este sistema provocó dos buenas señales a principios de 2010. Conclusiones Bandas de Bollinger reflejan dirección con el 20 período de SMA y la volatilidad de las bandas superior / inferior. Como tales, se pueden usar para determinar si los precios son relativamente alto o bajo. De acuerdo con Bollinger, las bandas deben contener 88-89 de la acción del precio, lo que hace un movimiento fuera de las bandas significativas. Técnicamente, los precios son relativamente altos, cuando por encima de la banda superior y relativamente baja cuando por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alta no debe ser considerado como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente baja no deben ser considerados alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, bandas de Bollinger no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con análisis de tendencias básicas y otros indicadores para la confirmación. Bandas y Bandas de Bollinger SharpCharts se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precio. Al igual que con una media móvil simple, las Bandas de Bollinger se deben mostrar en la parte superior de una parcela precio. Al seleccionar las Bandas de Bollinger, la configuración predeterminada aparecerá en la ventana de parámetros (20,2). El primer número (20) establece los plazos de la media móvil simple y la desviación estándar. El segundo número (2) establece el multiplicador de la desviación estándar para las bandas superior e inferior. Estos parámetros por defecto establecen las bandas de 2 desviaciones estándar por encima / debajo de la media móvil simple. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para satisfacer sus necesidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) se pueden utilizar para un periodo de tiempo más largo o más bandas de Bollinger (10,1.9) se puede utilizar para un periodo de tiempo más corto. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo. Las acciones amp Materias Primas Artículos de la revista: Gráficas Classic Al llegar a la sección de tabla puedes seleccionar las cartas clásico, Advanced o NextGen. Si usted es un suscriptor, el navegador se abrirá con el mismo tipo de gráfico que utilizó la última vez. usuarios gráficos clásicos se abren con la vista por defecto a menos que el usuario ha personalizado y asignado una vista predeterminada (cubierto más adelante). Para ver una tabla de valores introduce la clave de pizarra y haga clic en el botón OK. Puede escribir el nombre de la empresa si usted no sabe la clave de pizarra y una lista emergente aparecerá para que pueda hacer su selección. Si te gusta ver las cartas al azar de nuestra base de datos, haga clic en el cuadro Gráfico aleatoria (). Configuración de la carta clásicos Ya que se corre el cursor sobre un gráfico de precios, la fecha de la barra seleccionada se muestra junto con el, alto, bajo, el pasado, el cambio y el cambio abierto por ciento, y el volumen y el volumen ciento. Para personalizar la tabla para cambiar el período de los datos, tipo de gráfico, gráfico de duración, tamaño carta, escala del gráfico y de tipo de escala, las señales de método, o para guardar la configuración de la gráfica, haga clic en Gráfico. Periodo. Puede elegir entre los períodos de tiempo diario, semanal y mensual. El período predeterminado es Diario. Tipo de gráfico. Hay seis tipos de gráficos para elegir: Bollinger Bar, de velas, de línea, tradicional Bar, interdía Bar y Bar intradía. Una descripción de los diferentes tipos de gráficos se puede encontrar haciendo clic al lado del Cuadro Tipo de cuerpo entero. La longitud se refiere al período de tiempo cubre el gráfico. Para gráficos diarios de datos se pueden mostrar durante uno, tres, cuatro y media, seis, y nueve meses, un año, un año y medio y tres años. Para los gráficos semanales se dispone de datos durante seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, siete años y máximo - de toda la historia disponible. Para los gráficos mensuales de datos está disponible para dos, tres, cinco o siete años y máximo - de toda la historia disponible. Carta del tamaño. Hay tres tamaños diferentes de gráficos - pequeño, mediano y grande - que se pueden mostrar. Esto es útil si usted quiere ver más detalles o mirando los gráficos en una pantalla más pequeña de modo que usted no tiene que desplazarse horizontalmente para ver toda la escala de la carta. Esta opción cambia la escala vertical entre lineal y logarítmica. El eje horizontal, el tiempo, siempre se traza en una escala lineal. Se recomienda una escala logarítmica al trazar las existencias utilizando los precios se recomienda una escala lineal al trazar las existencias utilizando por ciento. Para cambiar entre precio. o el dólar. y por ciento. haga clic en la opción youd como el valor por defecto es el dólar. Señales método. Las señales para los cuatro métodos de negociación desarrollado por John Bollinger pueden ser mostrados en el gráfico haciendo clic en Mostrar u ocultar haciendo clic en Ocultar. Al hacer clic (. Visualiza menú) mostrará un panel de la descripción de las señales: flechas hacia arriba verdes son señales de compra, flechas hacia abajo rojas son señales de venta, y los números del uno al cuatro corresponden al método de negociación. También puede ir a la sección Listas para ver las existencias que cumplen los criterios técnicos para cada método de ese día. ahorrándole gráficos. Para guardar la configuración gráfica utilice la opción Guardar configuración de la función en el extremo derecho de la Tabla de Buton. Guardar los ajustes de gráfico y de la asignación de un punto de vista gráfico predeterminado es un gran ahorro de tiempo. Haga clic en el para obtener detalles sobre cómo guardar, modificar y borrar configuración predeterminada. gráficos clásicos le permiten guardar múltiples configuración de la gráfica. Indicadores superposiciones representa en el gráfico de precios de las Bandas de Bollinger reg Bandas de Bollinger son bandas comerciales adaptables que responden a los precios pregunta ldquoAre alta o lowrdquo sobre una base relativa. El mecanismo de adaptación es la volatilidad. La banda media es una media móvil simple con un período predeterminado de 20. Las bandas superior e inferior se extienden por encima y por debajo de la banda media por un múltiplo de la desviación estándar, siendo el multiplicador por defecto dos. MiddleBB Promedio (cerrar, 20) UpperBB MiddleBB 2,0 veces desviación típica (cerca de 20) LowerBB MiddleBB menos 2,0 veces desviación típica (cerca de 20) Si cambia el período de cálculo y desea tener las bandas contienen una cantidad consistente de datos de considerar el uso de la siguiente multiplicadores: 10 puntos, 50 puntos, 1,9 2.1. Hay muchos usos para las Bandas de Bollinger, entre los más populares son el reconocimiento de patrones y la compra discreta y vende configuraciones en combinación con otros indicadores. Ver el libro sobre ldquoBollinger Bollinger Bandsrdquo para una explicación completa. (Clic aquí.) Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Sobres de Bollinger son una variante de las Bandas de Bollinger que se centran en los extremos de la acción del precio. Mientras que las bandas de Bollinger se centran en una media móvil, por lo general de los precios de cierre, Sobres de Bollinger están anclados por las altas y las bajas. La parte superior de Bollinger sobre se construye a partir de una media móvil de los altos y la desviación típica de los máximos de la parte inferior de Bollinger sobre se construye a partir de una media móvil de los mínimos y la desviación estándar de los puntos bajos. Las fórmulas son: UpperBE Promedio (alto, 20) 1,5 veces desviación típica (alto, 20) LowerBE Promedio (bajo, 20) menos 1,5 veces desviación típica (baja, 20) Puesto que no hay banda media en el cálculo, implicamos uno tomando la media de las envolventes superior e inferior. MiddleBE (UpperBE LowerBE) se dividen 2 Sobres de Bollinger son particularmente útiles en la sesión de negociación no está bien definido, en períodos de extrema acción del mercado y se utilizan en el sistema de comercio para romper el hielo. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La media móvil simple media móvil simple es quizás la herramienta de análisis técnico más elemental. Es la suma de los datos para un número dado de puntos de datos dividido por el número de los puntos de datos. En estadística se conoce como la media aritmética. La palabra ldquomovingrdquo significa que por cada nuevo punto de datos esté disponible avanza la creación de un nuevo medio de la ventana de cálculo. Móvil simple suma media (cerca, n) se dividen n A menudo se utiliza para generar la compra y venta de señales cuando se cruzó, tal vez sea mejor utilizado como medida de la dirección de la tendencia cuando el período (n) está configurado para describir la tendencia a medio plazo . Para el mercado de valores utilizando datos diarios, nos encontramos con 20 periodos para ser un buen valor por defecto de partida para n. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Media Móvil Exponencial La media móvil simple puede ser problemático debido a su sensibilidad a los puntos de datos antiguos que salen de la ventana de cálculo. Esto es especialmente cierto para los promedios a corto plazo. Por ejemplo, cuando se utiliza un promedio de 10 periodo de si hubo un gran cambio en los datos hace diez períodos, el valor de la media cambiará el próximo período incluso si el precio se mantiene sin cambios. Una técnica de alisado popular que evita este problema es la media exponencial. El cálculo utiliza una parte de datos de hoy en día y una porción del medio de ayer para llegar a día de hoy la media. Esto tiene el efecto de aumentar la sensibilidad a los datos más recientes y la reducción de la sensibilidad a los datos más antiguos. El peso de su uso se encuentra a través de la fórmula 2 exp brecha (n = 1), donde n es el número de períodos en una media móvil simple comparables. Durante 10 períodos de 2 división (10 1) 0.18. Móvil exponencial exp tiempos medios de cierre (1 menos exp) veces copia promedio antes 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Los técnicos mercado a principios John Bollingers Precio Magnettrade construyen a menudo los precios artificiales o sintéticas como herramientas de comercio. Había tres enfoques principales: sintéticos diseñados para reflejar el que la seguridad tiene ldquoshould beenrdquo de comercio, donde se cambiaría en el futuro, o como indicaciones de soporte y resistencia. Un ejemplo de precios sintéticos que todavía está en uso son los comerciantes ldquofloor numbersrdquo: Punto medio (de mayor a menor cerrar) dividen a 3 (el precio típico) pivote superior 2 veces el punto medio menos baja inferior pivotan 2 veces el punto medio de menos de alta Véase Marc Fisher en ACD y Pivotes en su libro ldquoLogical Traderrdquo para más información sobre el uso actual. Hay un montón de otros ejemplos en la historia del análisis técnico. ldquoIn haciendo algún trabajo en las medias móviles cero lag me acordé de los cálculos de precios sintéticos. Vi ideas similares se reflejan en el trabajo de Jim Alphiers, así que pensé Id dar la idea de una vuelta. Yo no quería un soporte simple, las Bandas de Bollinger ya sirvieron bien en ese papel. Lo que quería era un sentido de la dirección más probable de los precios. Después de mucho mirar el techo, Precio Imanes nacieron. La idea es simple y robusto de los precios calculados actúan como imanes, tirando de los precios altos o más bajos. Se puede pensar en ellos como un sesgo natural o tendencia basado en la acción reciente del mercado. El punto dibujado encima o por debajo del día de hoy es una barra de pronóstico para los mañanas dirección. El umbral elimina el precio Imanes trazan cerca de los períodos actuales cercanos. Ponga esto a 0.0 para ver todos los precios imanes o en un valor mayor a menor Precio Imanes ver 2 ó 4 son buenas opciones para muchas poblaciones. Enjoy. rdquo JB copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Las caderas y LOPs son puntos altos y puntos bajos. Las caderas y LOPs son a menudo llamados pivotes, pero a medida que usamos ese término ya bien se pegan con las caderas y LOPs. Una cadera es un bar con un alto que es superior a la barra, ni antes ni después de que la barra. En las cartas, una HIP está representado por un ldquoHrdquo encima del día en que ocurrió. Un LOP es un bar con una baja que es inferior a la barra, ni antes ni después de que la barra. En los gráficos, un LOP está representado por un ldquoLrdquo debajo del día en que ocurrió. Las caderas y LOPs son una de las herramientas técnicas más antiguas y básicas. Un estudio cuidadoso de estos marcadores cruciales se le recompensa con una mejor comprensión de la estructura básica de la dinámica de precios y mercados. Origen: El origen del concepto es más probable máximos anilladas Henry Wheeler persecuciones y mínimos de la década de 1930. En esa época los comerciantes registraron los precios en las almohadillas de columna para el análisis y rodearon un alto que era más alto que el alto por encima o por debajo de ella, o una baja que era inferior a la baja por encima de ella o por debajo de ella. Lo que hace: En una fase de expansión de la IS y LOPs ocurrirán en una progresión ordenada superior, y viceversa. En una consolidación que formarán sin un patrón discernible. Las caderas y LOPs son útiles para la identificación de resistencia y soporte a corto plazo y pueden ser utilizados como marcadores en un enfoque de comercio de swing. También pueden ser utilizados para identificar niveles de parada y como identificadores tendencia a raíz de un apretón. También son útiles en el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, la mayoría de los patrones de fondo W consistirán en una LOP, una cadera y luego un LOP. El número en la lista desplegable se conoce como el ldquoorderrdquo de las caderas y la LOPS se determina el número de días en cada lado de la cadera o LOP que se contaba. Por ejemplo, si elige 2, sólo las caderas con dos o más máximos más bajos antes y después serán marcados. Tenga en cuenta que las caderas y las LOPs son prospectivas y necesitan un número de períodos iguales a la orden antes de que puedan ser trazados. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. El zigzag es un gráfico de precios filtrado que elimina ldquonoiserdquo corto plazo. Una parcela de zigzag conecta oscilaciones de magnitudes mayores que el umbral ciento seleccionada por el usuario. Si se selecciona entonces el 10 de zigzag conecta los más altos máximos y mínimos más bajos que están separados por más de 10. Las parcelas zigzag representan caminos idealizados de precio y son útiles para el esclarecimiento de los patrones de precios y para la identificación de tendencias. Por ejemplo, si existe un alto a 100, un 10 zigzag ignorará cualquier acción del precio hasta que el precio cae a 90. Si se hace aa nuevo máximo será volver a anclar a la alta y esperar una caída del 10 desde la nueva ancla . Después de una caída de 10 ignorará cualquier cosa por debajo de un 10 jugada o un nuevo mínimo. Nuestra versión se basa en el trabajo publicado en Merrill Arthur ldquoFiltered Wavesrdquo. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Para lámparas de techo Para fueron popularizados por Chuck LeBeau. Son paradas dinámicas, progresivas que se calcula desde el período después de entrar en un comercio. Las fórmulas son simples y robustos. Para la venta se detiene cuando se está mucho tiempo la parada es la más alta de alta desde que entraste en el comercio menos n veces la m-día rango promedio de certeza (ATR). Para comprar detiene cuando le falta la parada es la baja más bajo desde que ha introducido el comercio más n veces la m-ATR día. Los valores por defecto son habituales n 3 y 10 m, por lo que una parada ldquonormalrdquo de la lámpara de la venta es la más alta de alta desde la entrada menos tres veces el periodo de 10 ATR. True Range (TR) es una medida de la gama que incorpora las lagunas que pudieran producirse en la estructura de precios entre períodos. Para el verdadero alto, el valor es el ejercicio corriente altas o períodos anteriores cierre, el que sea mayor. Para el verdadero baja, el valor es de los períodos de baja corriente o cerca de períodos anteriores, lo que sea menor. TR es la verdadera alta menos la verdadera baja. ATR es un promedio de n periodos de TR, donde n es por lo general 10. Lámpara topes pueden cambiar cada período de una posición abierta se lleva a cabo como ATR cambiará incluso si un nuevo máximo (cuando mucho) o baja (cuando corta), ya que isnt entrada registrada . Una pregunta que surge con frecuencia es si se debe permitir la parada de marcha atrás Por ejemplo, si esta períodos paran para una posición corta es 33.35 y próximos períodos es 33,5, debido a una expansión de la ATR, debemos seguir con la parada más conservadora de 33.35 ni permita que retroceder un poco al 33,5 Chuck LeBeaus respuesta es que dar marcha atrás es una característica de la lámpara de paradas que debe ser permitido y que es lo suficientemente bueno para nosotros. Para trazar una lámpara de parada, utilice el menú desplegable para seleccionar a largo o corto, especifique la fecha de entrada, y la m y n parámetros, los valores por defecto son 10 y 3. Puede introducir un número decimal para el parámetro n. Usted tiene la opción de mostrar una parada o inversión continua posiciones que abren un nuevo oficio al final de cada tendencia. Para ello, marcando la casilla de verificación siempre. Si no está marcado, sólo se muestra un comercio. Después de trazar el gráfico, las paradas de la lámpara se trazará a partir de la posición de entrada hacia la posición de salida si se cumplen las condiciones, de lo contrario el comercio permanecerá abierto. Para la opción de siempre-en, la parada se invertirá cuando está cerrado y un nuevo comercio se ha inicializado. Las señales para cada comercio también se dibujan. Durante mucho el comercio: Una flecha verde se dibuja en la entrada y una flecha roja se dibuja en la salida si la posición está cerrada. Para una operación corta: Una flecha roja se dibuja en la entrada y una flecha verde se dibuja en la salida si la posición está cerrada. 2012 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBStops son una variación de parabólicos paradas donde se compensa el punto de detención inicial por debajo del mínimo del período de inscripción para las operaciones largas, o por encima de la del alta del período de inscripción para las operaciones a corto por el mecanismo de cálculo utilizado en los sobres de Bollinger. Esta combinación del mecanismo parabólico Stop y el intervalo de Bollinger Envelope demuestra ser un poderoso uno que requiere que el comercio de realizar, además de seguir el progreso oficios. Consulte la Ayuda para parabólicos paradas para más detalles. BBStops solamente se representan para una sola posición. El valor predeterminado para el parámetro BE es de 1,5, lo que nos encontramos con que funciona bien, pero se puede tratar los valores más pequeños para más paradas conservadores o los valores más grandes para dar el comercio más espacio para ldquobreathrdquo. 2012 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Estos topes se derivan de un sistema de comercio de precio y tiempo, SAR (parada y marcha atrás), introducido por Welles Wilder en su libro de 1978 Conceptos ldquoNew en Comercio técnico Systemsrdquo. El Parabólico Detener arrastra el precio ya que la tendencia se extiende a lo largo del tiempo. En una tendencia alcista el tope se eleva desde debajo de la línea de precios y en una tendencia a la baja de la parada cae desde arriba de la línea de precios. Cuando la tendencia del precio rompe por debajo o por encima de la línea del indicador se activa la parada. El algoritmo utilizado para el cálculo de la RAE: En una tendencia alcista: (Long Comercio) SAR actual Antes SAR Antes de AF (EP Antes menos Antes SAR) Cuando la EP (punto extremo) es la más alta de alta en la tendencia actual de AF (factor de aceleración) que comienza en el valor especificado por el usuario paso (por defecto es 0,02) y se incrementa por el valor de paso cada vez que un nuevo máximo se realiza en la tendencia actual. El AF deja de aumentar en el límite especificado por el usuario (por defecto es 0,2). En una tendencia a la baja: (Short Comercio) SAR actual Antes SAR menos AF previo (Antes SAR menos EP previa) Cuando la EP (punto extremo) es el mínimo más bajo en la tendencia actual de AF (factor de aceleración) que comienza en el valor del paso especificado por el usuario (por defecto es 0,02) y aumenta en el valor de paso cada vez que un nuevo mínimo se hace en la tendencia actual. El AF deja de aumentar en el límite especificado por el usuario (por defecto es 0.2) Para representar gráficamente la parabólico se detiene, utilice el menú desplegable para especificar una posición larga o corta, especifique la fecha de entrada, el paso de AF (por defecto 0.02) y el máximo AF (por defecto 0.2) parámetros. Después de trazar el gráfico, los Altos parabólicos se trazará a partir de la posición de entrada hacia el final de la tabla. La parada se invertirá cuando cada posición es cerrada y un nuevo comercio se ha inicializado. Durante mucho el comercio: Una flecha verde se dibuja en la entrada y una flecha roja se dibuja en la salida si la posición está cerrada. Para una operación corta: Una flecha roja se dibuja en la entrada y una flecha verde se dibuja en la salida si la posición está cerrada. 2012 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Indicadores reg Banda de Bollinger b, b Porcentaje (PB) el comercio b (Por ciento b) fue uno de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Se emplea una variación de la fórmula para Estocástica. b representa la ubicación de la más reciente cierre dentro de las bandas de Bollinger. En 1.0, el cierre es en la banda superior, en el 0,0 cierre está en la banda inferior y en el 0,5 cierre está en la banda media. Una lectura de 1.1 b significa que usted está por encima de la banda superior en un 10 de la anchura de las bandas. -0.2 Significa que está por debajo de la banda inferior en un 20 de la anchura de las bandas. Para facilitar el análisis, te damos la oportunidad de trazar dos suavizados de B: B1 y B2. b1 es un alisado tres período de b y b2 es un alisado tres período de b1. Estos son similares a los utilizados para suavizados estocástico excepto que usamos medias exponenciales. b es una herramienta útil para identificar las divergencias, el diagnóstico de partes superiores e inferiores, y el reconocimiento de patrones. b también se utiliza ampliamente en la construcción del sistema de comercio. Es perfecto para detectar cuando un nuevo máximo o mínimo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBImpulse se deriva de b. Su valor es el cambio periódico de b, por lo que si b fue de 0,45 y 0,20 este período último período el valor actual de BBImpulse es 0,25. Se presentan dos niveles de referencia en la carta, un nivel de alerta y un nivel de impulso. En general, el mercado se mueve en la dirección de las últimas alertas y / o impulsos, excepto hacia el final de un movimiento donde uno puede tomar ventaja de las señales de agotamiento / reversión de este indicador. Ian Woodward emplea BBImpulse por sus señales Kahuna usando niveles clave de 0,24 y 0,40. (Ver la descripción del indicador estocástico Impulse.) Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Ancho de banda fue uno de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Ancho de banda representa el ancho de las bandas de Bollinger son como una función de la banda media. La fórmula es (upperBB menos lowerBB) se dividen middleBB. El uso más popular de ancho de banda es para identificar el apretón, que es la mínima de 125 periodo para el indicador, y es muy útil en el diagnóstico del comienzo de las tendencias. Lo contrario de la Squeeze, el bombeo, es útil en el diagnóstico final de las tendencias. Además de la línea de ancho de banda, dibujamos dos líneas de referencia para dar una sensación de que el ancho de banda actual está en relación con la historia. La línea superior representa el más alto ancho de banda en los últimos 125 períodos (el bombeo cuando se toca). La línea inferior representa el ancho de banda más baja de los últimos 125 períodos (el apretón al tocar). Por último, hay una opción para trazar un periodo de tres alisado de ancho de banda para ayudar a identificar y clarificar los puntos de inflexión. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Delta ancho de banda (BWD) el comercio Ancho de Banda Delta representa el impulso de ancho de banda y es útil en el diagnóstico de los picos y valles del ancho de banda como marcadores de posibles cambios de tendencia. Este indicador es especialmente útil cuando se trata de analizar el potencial de consolidaciones o inversiones siguientes a grandes movimientos. Se puede pensar en Delta ancho de banda que una lupa por un ancho de banda. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Ancho de banda, Porcentaje Bytes (PBW) Ancho de banda comercio (Porcentaje Bytes) utiliza la fórmula para Estocástico para normalizar Ancho de banda en función de su período de revisión retrospectiva n-día. 125-periodos es el valor por defecto, pero puede elegir su propio período de revisión retrospectiva. 1.0 es igual al mayor ancho de banda en el pasado n períodos, mientras que 0.0 es igual a la anchura de banda más baja de los últimos n periodos. Si utiliza 125 como el período de revisión retrospectiva, a continuación, el apretón 0.0 y 1.0 El bombeo. Las interpretaciones son similares a ancho de banda, pero algunos encuentran la presentación normalizada, o cerrado más intuitivo. Ancho de banda, junto con b, son dos bloques de construcción primario para los sistemas de comercio de Bollinger Band. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBTrend se aprovecha de las formas en que las bandas de Bollinger de diferentes longitudes interactúan para determinar si el mercado está en tendencia o no. Entre los indicadores técnicos de uso común, Índice Promedio de movimiento direccional (ADX) y el Índice de choppiness (IC) sirven para propósitos similares. Se pueden seleccionar los dos períodos de tiempo, cortas y largas. 20 y 50 son los valores por defecto, pero el 10 y el 30 o 40 puede ser más atractivo para los comerciantes a corto plazo. A diferencia de los tradicionales indicadores de tendencia, BBTrend combina la información direccional con la información de tendencias. Las lecturas inferiores a cero son indicativos de las tendencias negativas y las lecturas superiores a cero indican tendencias positivas. Cuanto más la lectura lejos de cero más fuerte será la tendencia. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBMomentum mide los movimientos de precios en función de la anchura de las bandas de Bollinger. BBMomentums valor es el cambio de n-periodos en el precio dividido por la banda superior menos la banda inferior. Un buen valor de partida para n es la mitad de la longitud del cálculo Banda de Bollinger. Por lo tanto, si usted está usando 20-período Bandas de Bollinger, trate de períodos de 10 BBMomentum. BBMomentum normaliza el impulso utilizando la anchura de las bandas de Bollinger. En tiempos volátiles que se necesita un gran cambio en el precio para crear la misma lectura BBMomentum que un cambio mucho más pequeño crearía en tiempos de calma. BBMomentum se puede considerar como una forma de impulso volatilidad normalizado y se puede utilizar la forma se utiliza cualquier otro indicador de momento. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBIndex es un clásico indicador de sobrecompra / sobreventa similares en su aplicación a la Commodity Channel Index (CCI). De hecho, puede ser visto como una versión moderna de CCI. Coincide con el periodo de la tendencia que se está negociando, 20 es el valor por defecto, y el uso de más / menos 2.0 como los niveles básicos de sobrecompra / sobreventa de referencia con más / menos 3.0 niveles tan extremos. BBIndex es también una herramienta de divergencia excelente, y como tal, es útil en la identificación de los principios y finales de las tendencias. 2012 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBAccumulation combina tres indicadores de volumen, Acumulación-Distribución (AD), la intensidad intradía (II) y el volumen de operaciones de balance (OBV) en un marco Banda de Bollinger. En primer lugar los indicadores se normalizan con B, después se combinan. OBV examina el cambio periódico, II examina el horario de cierre en el rango periódica y AD examina la relación entre la apertura y cierre de la gama periódica. Cuando se normaliza para que sean comparables, en su conjunto dan una excelente imagen de las características de la demanda de suministro de una garantía. 2012 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. BBPersist aplicación de contaje es simple, elegante que cuenta máximos por encima de la banda de Bollinger y los mínimos por debajo de la banda inferior de Bollinger superior y las redes para crear un indicador. BBPersist muestra el equilibrio entre la fuerza y la debilidad en el tiempo y es muy útil en el diagnóstico de problemas analíticos que difícil, la caminata hacia arriba o abajo las bandas. Puede representar una segunda BBPersist mediante la especificación de un nuevo período en la segunda casilla. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Los indicadores de volumen - estándar en los indicadores generales de volumen tienen el propósito de aclarar las relaciones de oferta y demanda en el mercado. Dos modos de análisis son comunes, tendencia y divergencia. Para las versiones estándar, análisis de tendencias es generalmente el primer paso con las advertencias que se generan como divergencias entre el precio de la acción y el indicador se desarrollan. Este es un gráfico de barras sencillo del volumen de transacciones registrado para cada periodo trazada en el gráfico anterior. Una media móvil se incluye para ayudar a identificar los períodos de alto y bajo volumen. Se puede especificar el número de períodos en el medio 50 es el valor predeterminado. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Normalizado Volumen (Vol) es el volumen normalizado volumen dividido en un promedio. Esta parcela tiene dos usos principales que le permite juzgar si el volumen es alto o bajo en términos relativos y permite la comparación de los niveles de volumen de tema en tema. Se puede especificar el número de períodos en el medio 50 es el valor predeterminado. La línea horizontal en 100 es donde el volumen para ese período es igual a su periodo de n-media. Puede ser útil pensar en el volumen tan alto cuando está por encima de 125 y baja cuando es inferior a 80. copia 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. On-balance de volumen (OBV) en el balance de volumen (OBV) es uno de los más antiguos y más conocido de todos los indicadores de volumen. OBV fue popularizada por Joe Granville y es un buen indicador de tendencia. OBV añade volumen a una suma continua en que los avances de precios y resta el volumen de la suma en ejecución cuando bajas de precios. Está destinado a modelar las fuerzas básicas de la oferta y la demanda que impulsan el mercado. Dos suavizados exponenciales están disponibles. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Tendencia precio-volumen (PVT) Evolución precio-volumen (PVT) es la variación David Marksteins en el volumen de operaciones de balance (OBV) en el que se utilizan las tasas de variación de un período a analizar volumen. Dos suavizados exponenciales están disponibles. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Acumulación-Distribución (AD) fue creado por Larry Williams para realizar un seguimiento presión de compra (acumulación) y la presión de venta (distribución). AD compara el rango entre la apertura y cierre a la gama de la días. Es un concepto muy estrechamente relacionado con los gráficos de velas japonesas. Dos suavizados exponenciales están disponibles. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Intensidad intradía (II) Intensidad intradía (II) fue desarrollado por el economista David Bostian. Este indicador utiliza la posición de cierre en relación con el alto y bajo volumen para analizar. Tiene el propósito de realizar un seguimiento de las actividades de los comerciantes institucionales grandes bloques se mueven el mercado en la dirección de su flujo de órdenes - cada vez más por lo que hacia el final. Dos suavizados exponenciales están disponibles. (En algunos programas de este indicador se conoce como flujo de dinero.) Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Volumen patrocinado (SV) Volumen patrocinados (SV) es una versión de la intensidad intradía (II) de Jim Alphier que utiliza verdaderos altibajos en lugar de máximos y mínimos periódicas en su cálculo. Si el comercio de algo que tiene grandes lagunas frecuentes y / o, es posible que desee utilizar esta versión de la Segunda. Dos suavizados exponenciales están disponibles. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La acumulación interdiaria (IA) interdiaria Acumulación (IA) es una versión de Acumulación-Distribución (AD) que utiliza verdaderos altibajos en lugar de máximos y mínimos periódicas en su cálculo. Si el comercio de algo que tiene grandes lagunas frecuentes y / o, es posible que desee utilizar esta versión de la EA. Dos suavizados exponenciales están disponibles. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Wynia Perfil de volumen (PVA) Este indicador fue desarrollado por Fred Wynia y utiliza una función en zig zag para filtrar precio y luego compara el volumen en hasta columpios frente a cambios de abajo. El valor del indicador es la relación entre el volumen en los columpios hasta el volumen en los cambios de abajo o viceversa. Este indicador es útil para la detección de manifestaciones o cualquier deterioro que havent suficiente respaldo para continuar. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Los indicadores de volumen - Osciladores Conversión de indicadores de volumen en forma de oscilador aumenta el foco sobre la situación a corto plazo, más que el análisis de tendencias que es más común con las versiones estándar. Las divergencias son más importantes aquí, así como las alertas generadas cuando se marca el registro superior de Bollinger Band y el indicador está por debajo de cero, o viceversa. Para muchos de estos indicadores de la simple directriz alcista de por encima de cero y bajista por debajo de cero puede ser muy útil. Acumulación-Distribución (EA) es la forma cerrada de la Acumulación-Distribución (AD). AD se calcula tomando el n-periodos suma de AD y dividiendo por el n-periodos suma de volumen el resultado es un anuncio normalizado que es comparable ahora de tema en tema. 20 es el período predeterminado. Un segundo período puede establecerse con respecto a la comparación. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Intradía Intensidad (II) intradía Intensidad (II) es la forma cerrada de la intensidad intradía (II). II se calcula tomando la suma de n periodos de la Segunda y dividiendo por el n-periodos suma de volumen el resultado es una II normalizado que es comparable ahora de tema en tema. 21 es el período predeterminado. Un segundo período puede establecerse con respecto a la comparación. (En algunos programas de este indicador se conoce como flujo de dinero o de flujo de dinero.) Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Volumen patrocinado (SV) Volumen patrocinados (SV) es la forma cerrada de volumen patrocinados (SV). SV se calcula tomando el n-periodos suma de SV y dividiendo por la suma de n periodo de volumen el resultado es un SV normalizado que es comparable ahora de tema en tema. 21 es el período predeterminado. Un segundo período puede establecerse con respecto a la comparación. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La acumulación interdiaria (IA) interdiaria Acumulación (IA) es la forma cerrada de interdiaria Acumulación (IA). IA se calcula tomando la suma de n periodo de IA y dividiendo por el n-periodos suma de volumen el resultado es una IA normalizado que es comparable de tema en tema. 20 es el período predeterminado. Un segundo período puede establecerse con respecto a la comparación. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Índice de Flujo de dinero Flow Index (MFI) dinero (IMF) compara el volumen en períodos de seguimiento a volumen en los períodos de descanso de una manera similar al índice de fuerza relativa. El precio típico, (alto-bajo estrecha) se dividen 3, se utiliza para separar los períodos de hasta abajo. Los períodos se promedian y se toma una proporción de arriba a abajo. Se puede especificar el número de períodos utilizados en el cálculo. 14 es el período predeterminado. Un segundo período puede establecerse con respecto a la comparación. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Ponderado por volumen en movimiento promedio convergencia divergencia (VWMACD) VWMACD fue creado por Buff Domeier y utiliza el mismo cálculo que el MACD, pero el promedio ponderado por volumen se utilizan en lugar de medias exponenciales. Los periodos utilizados son 12, 26, 9 (señal). Tratar a exactamente como lo haría MACD. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Oscilador de Volumen (VO) Este indicador tiene en cuenta nada más que volumen. Es la diferencia entre una media móvil corta de volumen y una más larga. Se utiliza para confirmar los patrones de volumen en relación con los patrones de precios. Por ejemplo, se puede utilizar para evaluar si hay volumen suficiente para apoyar una manifestación o una disminución. Puede especificar el número de períodos utilizados en los promedios de 10 y 20 son los valores por defecto. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Volumen Precio Confirmación Indicador (VPCI) VPCI es el esfuerzo Buff Dormeiers de codificar el antiguo concepto de análisis técnico de la confirmación de precio-volumen en un indicador técnico. VPCI ganó el Premio Dow en 2007. Puede leer el documento completo con ejemplos de uso aquí. tinyurl / 8clzjhq Hay cuatro posibilidades de confirmación de precio / volumen que este indicador se compone de: Rising precio y el volumen, la fuerte demanda, alcista. La caída de los precios y el volumen, la oferta débil, alcista. El aumento de los precios y la caída de volumen, debilidad de la demanda, a la baja. precio decreciente y creciente volumen, fuerte oferta, a la baja. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La identificación de tendencias - Moving salida Gráfico media (DC) La Carta de salida es uno de los más antiguos estudios técnicos. Se mide la diferencia entre dos medias móviles de precio, uno corto y uno largo. Su uso principal es como una herramienta de identificación de tendencias, sino que se puede emplear para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa también. 10 y 20 son los períodos predeterminados. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. La divergencia en movimiento promedio convergencia (MACD) Gerald Appel creó MACD, una carta de salida con un promedio adicional añadido que actúa como una línea de señal. La línea MACD en sí es la diferencia entre un corto período y una media exponencial de periodo largo. La línea de señal es una media exponencial de n periodos de la línea MACD. Los períodos predeterminados para la media corta, larga y exponencial son 12, 26 y 9, respectivamente. Histograma MACD es la diferencia entre la línea MACD y la señal y se utiliza como un sistema de alerta temprana para los cambios en la tendencia. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Fuerza Relativa comparativo de fuerza relativa fortaleza relativa compara dos series de precios con el tiempo, a una proporción de uno a otro. Una línea RS es la más utilizada para comparar el rendimiento de una acción en el mercado o de su grupo de la industria. Una línea RS indica el aumento de rentabilidad, mientras que una línea RS indica caer bajo rendimiento. Por ejemplo, IBM / SPY muestra el rendimiento de IBM frente al Índice de ETF SampP 500. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Tendencias frente Índice de operaciones de rango de movimiento direccional (DMI) Creado por Wells Wilder, estos indicadores analizan la estructura de precios en los componentes positivos y negativos, DMI y DMI, que muchos utilizan para comprar y vender señales. Sin embargo, la característica más interesante es un derivado de los índices DMI llamados Índice de movimiento direccional promedio, ADX. ADX indica si los datos están en tendencia o no. Los valores superiores a 18 indican mercados con tendencia, mientras que valores por debajo de 18 están asociados con el comercio de los mercados de gama. La dirección de la línea también es importante, el aumento iguales crecientes fuerza de la tendencia y la caída, disminuyendo. Es posible seleccionar el período de revisión retrospectiva. Los periodos de cálculo de 14 y 18 días son bastante comunes. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. herramienta Filtro Horizontal (VHF) Tushar Chandes análisis de tendencia vertical compara la distancia recorrida dentro de un rango a la estufa misma. En un mercado perfectamente tender la distancia recorrida y el rango será el mismo. La fórmula es la gama / distancia. A medida que se necesita cada vez más de viaje para cubrir la gama, el valor de VHF cae. Un período de 14 días es el valor predeterminado. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Choppiness Índice Índice choppiness (IC), desarrollado por E. W. Dreiss, utiliza los principios de caos para medir ldquochoppinessrdquo o direccionalidad del mercado, si los precios están en tendencia, o si estamos en un período de consolidación. La idea central consiste en comparar la longitud combinada de todos los bares en un rango (la tinta) con la gama periódica. Los valores bajos (por debajo de 38) indicará los mercados de tendencia (arriba o abajo) y los valores altos (por encima de 62) indican consolidaciones significativas en los precios. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Aroon Indicador (AR) Aroon fue desarrollado por Tushar Chande y está diseñado para identificar la dirección y la magnitud de una tendencia. Aroon consiste en 3 líneas: aroon arriba, línea por encima de 70 indica una tendencia alcista aroon hacia abajo, línea por encima de 70 indica una tendencia a la baja y el oscilador Aroon, línea cerca de cero indica una fase de consolidación (sin tendencia). La idea es contar el número de días desde el alto de la gama (esta es la línea de arriba) y la inferior del rango (esto es la línea de abajo), otro concepto simple que puede producir visión de mercado sorprendentemente profunda. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. El indicador de rango (TRI) Publicado por Jack L. Weinberg, en la edición de junio de 1995 del análisis técnico de acciones Materias Primas. El indicador de rango (TRI) compara alta baja menos (el rango) con una estrecha frente al cierre (el cambio). Buscar tendencias que empiezan desde los bajos niveles de TRI cuando gama y el cambio están en marcha y para las tendencias para poner fin a los altos niveles de TRI cuando gama y el cambio son fuera de velocidad. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Momentum - impulso simple es el cambio de punto de precios durante un período de tiempo específico y puede ser el indicador más elemental en la caja de herramientas técnicos. los operadores de futuros se dice que preferiría MTM sobre tasa de cambio, lo que representa el porcentaje de cambio, ya que los modelos de sus ganancias y pérdidas mejor. El segundo período es de una media móvil exponencial de MTM. 12 es el período predeterminado de MTM y 10 es el período predeterminado para el alisado, aunque es posible que desee probar tres. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Tasa de cambio (ROC) de la tasa de cambio es la diferencia de precio por ciento durante un período determinado. los operadores de valores se dice que preferiría ROC sobre Momentum, ya que es directamente comparable de tema en tema y de vez en cuando. El segundo período es para un alisado media exponencial de la República de China. 12 es el período predeterminado de la República de China y 10 es el período predeterminado para el alisado, aunque es posible que desee probar tres. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Momentum - Hasta Abajo frente Chande Momentum Oscilador (OCM) OCM es el intento de capturar Tushar Chandes ldquopure momentumrdquo. La idea es sumar por separado arriba y abajo de movimiento durante un período determinado y compararlos con una relación normalizada. Puede especificar el período de revisión retrospectiva 14 es el valor predeterminado. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Índice de Momentum relativa (RMI) Esta es la variación impulso Roger Altman en el Índice de Fuerza Relativa Welles Wilder, RSI. En lugar de la acumulación de los cambios de precios plusmn, RMI se acumula en plusmnchanges impulso. Más de 70 se considera de sobrecompra y sobreventa es menor de 30 años. El primer parámetro es los días para el cálculo de impulso, el valor predeterminado es 4. El segundo parámetro es el marco de tiempo, el valor por defecto es 14. (NOTA: RMI RSI cuando marco de tiempo es el mismo y RMI impulso establecido en 1.) copiar 2011 Bollinger capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Índice de Fuerza Relativa (RSI) Welles Wilder fuerza relativa, el RSI, es una herramienta clásica-análisis técnico que compara la intensidad en los días hasta la debilidad en los días abajo. Los valores fijos de 70 (sobrecompra) y 30 (sobreventa) se utilizan con mayor frecuencia como niveles de señal. Sin embargo, en un entorno alcista 80 y 40 pueden ser más adecuados y el 60 y 20 se utilizan a menudo en mercados a la baja. Muchos analistas utilizan las oscilaciones de RSI través de varios niveles para definir los mercados alcistas como bajistas. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Índice de fuerza relativa normalizada (NRSI) Ver RSI. El trazado de 50 días, 2,1 desviación estándar de las Bandas de Bollinger reg RSI permite al analista prescindir de los niveles fijos y se centran en la acción indicador. La banda superior sirve el mismo papel que el RSI 70 (sobrecompra) y la banda inferior sirve el mismo papel que el RSI 30 (sobreventa). Aquí vamos un paso más allá y crear un RSI normalizado mediante el trazado de b RSI utilizando 50 días Bandas de Bollinger. La fórmula es: Normalizado RSI (RSI menos LowerBB (RSI)) división (upperBB (RSI) menos lowerBB (RSI)) Así que ahora sirve como sobrecompra 1.0 y 0.0 sirve como sobreventa. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Estocástico RSI es el resultado de la unión de dos indicadores, procesos estocásticos y el índice de fuerza relativa. La interpretación es más sencillo y más claro que para el RSI solo. Las reglas generales son los mismos que para el RSI, Estocástico o cualquier otro índice de exceso de compras / vendido más. análisis de divergencia es la particularidad útil. Matemáticamente estocástico RSI es un n-estocástico periodo de un RSI m-periodo. Los valores predeterminados para nym son por lo general 14. Por favor, ver Normalizado RSI para nuestra versión de este enfoque en el que el RSI se normaliza con las Bandas de Bollinger. Estocástico RSI fue escrito por Tushar Chande. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Qstick es una media móvil de los cuerpos de velas japonesas, la relación entre la apertura y el cierre. Qstick es negativo cuando se cierra han sido menos que la abre en promedio y positiva cuando se cierra han sido mayores que la abre un promedio. Por lo tanto, es una mirada a la tendencia interna de la estructura de precios. 5-10 periodos del día son las más comunes. Qstick es pariente lejana de acumulación - Distribución. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Ultimate Oscillator (UO) Este es Larry Williams oscilador de momento ponderado. The Ultimate oscilador es una combinación de tres diferentes osciladores individuales de diferentes marcos de tiempo. Este suele ser el más suave de nuestras herramientas de impulso. Puede especificar los plazos para los tres osciladores subyacentes 5, 10 y 20 son los valores por defecto. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Rango de Herramientas Estocástico (k, d) Este es George Lanes procesos estocásticos, un indicador de la posición del precio actual en relación con el rango de precios de los últimos n-periodos. Cálculo: k (último precio menos mínimo más bajo, n) se dividen ((la más alta (alta, n) menos más bajo (bajo, n)) veces 100 d de n periodos sma de k La primera entrada establece el período de revisión retrospectiva de más bajo baja y la más alta alta, la segunda entrada establece la longitud de la media (s) los presentes estocástico rápido k y un promedio de k la presentación estocástico lento cae el cálculo en bruto y añade un segundo suavizado Uso:... de la señal: línea D es generalmente utilizados como la línea de señal de sobrecompra / sobreventa:.. por encima de 80 significa que el precio actual se encuentra cerca de la parte superior de su rango de máximos y mínimos n-día y por debajo de 20 significa que está cerca de la parte inferior de la gama de valores por encima de 80 se consideran sobrecomprado y valores por debajo . 20 como sobreventa precios pueden persistir en estos niveles, por lo que se emplea el reconocimiento de patrones para identificar las oportunidades comerciales Divergencia: reversión alcista - precio es tendencia a la baja, el estocástico está tocando fondo y subir reversión a la baja - precio está tendiendo hacia arriba, el estocástico está en su cima y.. rechazar. copiar 2011 Bollinger capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Estocástico Impulso (SI) Impulso estocástico es un indicador exclusivo BBands. Es una variación en BBImpulse que representa los cambios en Estocástica en lugar de los cambios en b. Otra forma de decir esto es que BBImpulse mide la fuerza de impulso en relación con las Bandas de Bollinger y el estocástico Impulso mide la fuerza de impulso en relación a oscilar. (Ver BBImpulse.) Copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Esta es una variación de procesos estocásticos, que algunos prefieren. R representa dónde se encuentra en el rango de los últimos n días sin alisado. Tenga en cuenta que la escala se invierte de la de Estocástico. Un período de 10 ó 20 días es un buen punto de partida para las acciones. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Rango Verdadero Promedio (ATR) La gama verdadera de un problema para un período determinado es el alto menos el más bajo toda diferencia de precio que se forma entre sesiones. Es el intervalo de como podría haber sido si el comercio continuó durante 24 horas. True Range media es de un promedio de n periodos de gama verdadera. Se trata de una herramienta básica de la volatilidad que se utiliza a menudo en los sistemas de comercio, tamaño de la posición y la fijación de topes como paradas de la lámpara. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Sobrecompra / sobreventa Desviación de Desviación Media (DFA) de media es la herramienta más básica de sobrecompra / sobreventa. Expresa cómo los precios ahora se han desviado de la media, medida por un promedio de n periodos. El valor real es el porcentaje de desviación de la media. Un promedio de 50-periodo es el valor por defecto, aunque los promedios de 10 y 20 período son de uso general también. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Índice de productos básicos Canal (ICC) CCI es una herramienta de sobrecompra / sobreventa que utiliza la volatilidad como su calibre y una vieja convención de escala derivadas de su patrimonio de los productos básicos de futuros en el mercado. 20 periodos es el valor predeterminado. Ver BBIndex para una versión moderna de este indicador. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Indicadores Alphier El fallecido Jim Alphier falleció inesperadamente en 1990. Fue un gestor de cartera, historiador de mercado y un maestro técnico que se llevó la mayor parte de su conocimiento con él a la tumba. Afortunadamente no todo estaba perdido y yo era capaz de aprender tres de los indicadores Jims de Fred Wynia: Expectativas, Psicología y convicción. Creemos que estos tres son entre sus contribuciones más importantes y estamos seguros de que estas versiones son razonablemente fiel a sus concepciones. (Véase el Volumen Patrocinado en la sección de indicadores de volumen para una contribución Alphier raro análisis del volumen.) Alphier Psicología (AP) Se trata de un componente a corto plazo de la curva de expectativas de que es más sensible que las expectativas. Es más corto plazo en perspectiva y puede ser utilizado por sí mismo o para ayudar a anticipar los cambios en la curva de expectativas. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Alphier Expectativas (AE) La curva de las expectativas es un cálculo de la oferta y la demanda a lo largo de las líneas de Acumulación-Distribución o la intensidad intradía. Se ejecuta con Jims estilo único y hay no es realmente nada más en el análisis técnico que se le parezca. Utilizarlo como lo haría con cualquier otra herramienta de oferta y demanda - volumen no es un factor - o seguir las reglas que hemos implementado en el gráfico. Gráfico de Expectativa reglas: 40 y 160 delimitan las zonas de sobreventa y sobrecompra. Alerta a las señales en rojo signos menos (menos) son Vender Alertas Verde signos más () son Comprar Alertas Las alertas son precursores de señales. Pueden actuar como señales para los inversores agresivos. ldquo S rdquo son regulares rdquo venta de señales ldquo B son regulares señales de compra ldquo M rdquo son cambio importante venta de señales ldquo W rdquo son importantes Shift señales de compra asteriscos rojos () son Reversal venta de señales signos de número Verdes () son Reversal señales de compra, tras un importante desplazamiento de la señal, la señal regular el primer opuesta se ignora. ldquo roja R rdquo son 200 Vender Reglas (2ª Expectativa consecutivo por encima de 200) ldquo Verde R rdquo son 0 Comprar Reglas (2ª Expectativa consecutivo inferior a 0) copiar 2011 Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados. Alphier Convicción (AC) Este es un indicador de divergencia clásico, implementado, ya que sólo podría tener Jim funciona proporcionando una comparación de los cargos de más y menos días frente a las ganancias reales registrados. El análisis clásico de la divergencia está en su mejor aquí. 2011 copia Bollinger Capital Management, Inc. Todos los derechos reservados.
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